A Estratégia De Negociação De Longa Cauda

A Estratégia de Negociação de Longa Cauda

A estratégia de negociação a seguir faz uso de uma barra de reversão específica, o Long-Tailed Hammer, que tende a dar sinais de alta probabilidade de reversões da tendência. Quando corretamente identificado e usado em conjunto com uma medida de volatilidade, como a Banda de Bollinger. A vela de cauda longa pode ser um ponto de partida útil a partir do qual iniciar um comércio, com uma taxa de sucesso de alta probabilidade na maioria dos principais pares Forex.

Como definir?

O martelo de cauda longa, o doji dragão-mosca, o martelo de cabeça de pino são todos os nomes de um tipo específico de vela que tem um alcance mais longo do que a média e um corpo mais curto do que a média - às vezes um pequeno ou pino Como corpo.

Esse tipo de montagem, quando ocorre no final de uma tendência descendente, muitas vezes fora dos parâmetros da faixa de negociação esperada, é um sinal muito forte do esgotamento dessa tendência descendente e possível reversão de urso para touro. As imagens abaixo mostram exemplos de tal vela:

O acima é um martelo de cauda longa que ocorreu recentemente no aussie. Como pode ser visto a partir da imagem que marcou com sucesso a exaustão da tendência anterior para baixo e precedeu um forte rali no par.

Outra longa cauda no aussie - observe como todo o castiçal formado fora dos extremos da banda de bollinger inferior enfatizando a exaustão da tendência descendente.

Outros indicadores

Agora que olhamos para alguns exemplos de long-tails vamos olhar para o outro elemento-chave da estratégia, o uso de bandas de bollinger.

A faixa de Bollinger é um envelope em torno dos preços. Calcula-se tomando a média móvel simples de 20 períodos e depois marcando duas linhas, uma acima e outra abaixo, que se situam a 2 desvios padrão da média. Teoricamente os preços movem-se dentro das faixas por 95% do tempo. Isso significa que, quando se afastam das faixas, há uma alta probabilidade de que elas tenham atingido um extremo e revertam para a média - ou, em termos leigos, voltem para dentro.

Esta estratégia requer que a forma de cauda longa na borda inferior da banda de bollinger, mais especificamente que pelo menos 50% ou mais da gama da cauda longa se situa abaixo da linha de fundo da banda.

Como trocar a cauda longa

Agora vou esboçar algumas sugestões sobre como negociar a longa cauda. Estes são de nenhuma maneira definitiva e os comerciantes individuais podem alterá-los como eles vêem o ajuste.

Normalmente os comerciantes defendem a espera de confirmação após uma vela de martelo, com a confirmação vem na forma de uma segunda vela forte alta, no entanto, a cauda longa é um sinal de inversão excepcionalmente forte por conta própria que eu iria advogar entrar com uma posição longa antes confirmação. Isso também tem o benefício adicional de minimizar o risco.

Outro lugar óbvio para entrar em uma posição longa seria o alto da cauda longa, e isso seria válido, mas eu também acho que poderia ser desnecessariamente atrasado e novamente - dependendo de parar de colocação - provavelmente mais caro em casos de falha. Em vez disso, eu defendia colocar a parada no topo do corpo da cauda longa, que está no nível do próximo para uma cauda longa verde ou aberto para um vermelho. É muito raro para o mercado decolar e gap maior para que este ponto de entrada tira proveito desse fato.

Parar a colocação

Nós discutimos a entrada, mas o que sobre parar de colocação e mais importante parar de gestão?

A prática normal seria colocar a parada logo abaixo do fundo da vela de cauda longa ou o equivalente ao intervalo verdadeiro médio de distância, no entanto, a fim de minimizar o risco e preservar o capital eu defendo colocar a parada em um Fibonacci 76,4% do Gama da cauda longa, o que significa 76,4% para baixo do alto da vela de cauda longa. A parada mais apertada, é novamente baseada no fato de que o sinal é tão forte.

Parar Gestão

Um método possível de redução de risco adicional é mover o stop up após o primeiro up-dia seguinte a cauda longa. Existem então várias formas possíveis de gerir a paragem e sair do comércio.

Um método envolve deixar a parada no ponto de equilíbrio e esperar um número definido de dias antes de tirar proveito. 4, 5 e 10 dias parecem funcionar bem back-testing, com 10 dias, por vezes, levando a grandes acumulações.

Usando a linha central Bollinger-Band

O método final é usar o centro da banda de bollinger, que é o MA de 20 dias e mover o stop up usando isso. Este método é ilustrado no gráfico de longa cauda de EUR / JPY acima e funciona da seguinte maneira:

O comércio desencadeia no ponto de entrada estabelecido acima (na parte alta do corpo). O par sobe e o comércio começa a ganhar dinheiro. Após o primeiro dia de início, o batente é movido até o ponto de entrada no ponto de equilíbrio. A taxa de câmbio aumenta e atinge a linha média móvel de 20 dias da banda de bollinger - a linha central. Se ele consegue fechar acima da linha, o batente é movido até os pontos baixos da vela que fechou acima dela (parada móvel A no diagrama acima). Se ele não consegue fechar acima da linha, o stop é deixado no ponto de equilíbrio. Se o mercado rally, mas depois cai abaixo da linha de 20 dias, e depois rallies mais uma vez acima dela; O batente é movido para o ponto mais baixo da vela que se fechou acima dela como em b) (deslocando o batente B na figura acima). Com cada ruptura da linha de 20 dias e rally de recuperação acima dela a parada é movida para cima novamente bloqueio em cada vez mais lucro, até que um movimento concertado para baixo desencadeia a parada.